Volatilidade de entrada? O vencimento de opções de US$ 4 bilhões se aproxima do mercado criptográfico

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, fico intrigado com o vencimento iminente desses enormes contratos de opções de Bitcoin e Ethereum. Com um valor nocional combinado próximo de 4 mil milhões de dólares, o potencial de volatilidade é palpável. O índice put-to-call para ambas as criptomoedas, especialmente o Bitcoin em 0,84, indica uma tendência para sentimentos de baixa. Se a história servir de guia, o “ponto problemático máximo” de US$ 80.000 para o Bitcoin poderia ser potencialmente um catalisador significativo para os movimentos do mercado.

Opções de Bitcoin (BTC) no valor de 3,4 bilhões de dólares serão liquidadas hoje, 15 de novembro de 2024, junto com outros contratos de opções de Ethereum (ETH) no valor de 580 milhões de dólares. Isto poderia potencialmente causar uma agitação no mercado de criptomoedas devido à incerteza que traz.

Aproximadamente US$ 4 bilhões desses contratos, contendo 39.000 Bitcoins e 189.000 Ethereum, deverão expirar em breve. Isso pode levar a maiores flutuações de mercado nos próximos dias. De acordo com especialistas do Greeks.live, a proporção de opções de venda em relação às opções de compra de opções de Bitcoin é de 0,84, indicando uma tendência para opções de venda, que concedem aos detentores a escolha (mas não a obrigação) de vender Bitcoin a um preço fixo.

Os analistas apontaram que o ponto mais alto de luta ou preço de equilíbrio para o Bitcoin, onde a maioria dos contratos de opções se tornaria inútil, é estimado em cerca de US$ 80.000. Por outro lado, eles mencionaram que as opções Ethereum têm uma relação de venda para compra de 0,92, com um ponto de ruptura potencial de aproximadamente US$ 3.000.

Em 15 de novembro, 15.000 opções de Bitcoin expiraram, apresentando uma relação Put-Call de 0,84, um preço de equilíbrio (ponto Maxpain) de aproximadamente US$ 80.000 e um valor total de cerca de US$ 3,4 bilhões. Enquanto isso, 189.000 opções de Ether expiraram, exibindo uma relação Put-Call de 0,92, um ponto Maxpain de aproximadamente US$ 3.000 e um valor nocional de cerca de US$ 580 milhões. Em essência, essas opções representam os direitos de comprar ou vender grandes quantidades de Bitcoin ou Ethereum a preços especificados antes de sua data de vencimento.

— Greeks.live (@GreeksLive) 15 de novembro de 2024

Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado perto do nível de US$ 89.000, após um aumento robusto de aproximadamente 17,6% nos últimos sete dias. No último dia, houve uma pequena correção no preço da criptomoeda, atingindo um máximo histórico de cerca de US$ 93.000 no início desta semana.

Atualmente, o Ether no Ethereum está sendo negociado a aproximadamente US$ 3.100, representando um aumento de 6,6% nos últimos sete dias. No entanto, no último dia, caiu mais de 3,3%. No início desta semana, atingiu um máximo acima de US$ 3.400, mas permanece significativamente abaixo de seu recorde próximo de US$ 4.600.

De acordo com um analista da Greeks.live, se Donald Trump vencer as eleições nos EUA e Elon Musk chefiar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), isso poderá abrir inúmeras oportunidades no mercado de criptomoedas nos próximos quatro anos.

De acordo com a sua publicação, o aumento substancial nos valores das criptomoedas resultou num aumento de magnitude comparável na volatilidade implícita. Contudo, a volatilidade implícita para opções com datas de vencimento mais longas manteve-se bastante consistente.

2024-11-15 17:23